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Liebe Börsenfreunde,
im heutigen Artikel möcht ich den sogenannten Portfolio-Effekt etwas näher betrachten.
Kurz gesagt geht es um die Wirkung der Diversifikation beim Handeln am Kapitalmarkt.
Diversifikation ist ein Thema über das sicher reichlich diskutiert werden kann.
Ein Warren Buffet hatte einmal dazu gesagt „Wenn ich weiß was ich tue, dann brauche ich auch nicht mein Risiko streuen und diversifizieren.“
Ja, er hat sicher Recht allerdings, und das ist meine persöniche Sicht der Dinge, finde ich Diversifikation, also die Risiokominimierung durch Streuung genial.
Es muss nicht das 100% Perfekte sein was ich tue, ich gebe mich auch mit 80% zufrieden was eine ausreichende Trefferquote darstellt.
Ich muss lediglich mit den Gewinnern viel verdienen und mit den Verlierern wenig verlieren.
Dies lässt sich mit Seasonals durchaus abbilden und realisieren. Hört sich einfach an und in der Tat, es ist auch nicht sonderlich kompliziert wenn man die richtigen Werkzeuge anwendet.
Solche Ergebnisse zu erzielen ist durchaus realistisch. Gerade auch unter dem zeitlichen Aspekt ist die Methode sehr angenehm, wenn man beruflich und familiär gut eingespannt ist. Die Vorarbeit ist einmalig zwar etwas aufwändiger, jedoch in der dauerhaften Betreuung sehr einfach und zeitsparend.
Um den Portfolio-Effekt optimal nutzen zu können benötige ich mindestens 10 Instrumente (Aktien, Forex-Paare, etc.) für den Handel. Idealerweise sollten diese Instrumente zueinander nicht korrelieren, also nicht aus der gleichen Branche sein wie z.B. Adidas, Puma und Nike. Alle drei stellen Beleidung, Schuhe und Ausrüstung für den Sport her. Die wirtschaftlichen und produktspezifischen Zusammenhänge sind hier zu groß als dass alle drei gleichzeitig in einem Portflio gehandelt werden sollten.
Als Besipiel für eine geringe bzw. negative Korrelation wäre hier möglich die Adidas, die Lufthansa und SAP zu erwähnen. Die drei sind unterschiedlichen Branchen zugeordnet und hängen nicht bzw. nur sehr gering zusammen.
Es ist davon auszugehen, dass im oberen Beispiel die Lufthansa und SAP auch in Zukunft nicht sonderlich miteinander korellieren werden. Also wäre dieser Aufwand für die Vorauswahl einmalig. Es sollte jedoch nicht automatisch gelten, dass es so ewig weiterlauffen kann. Ein regelmäßier Check des Portfolios und der einzelnen Zusammenhänge kann also nicht schaden.
Um jetzt den Portfolio-Effekt optimal zu nutzen bietet es sich an mit dem SR-Tool die saisonalen Signale kosntant durchzuhandeln sobald sie auftreten.
Wird über einen beispielhaften Zeitraum von 10 Jahren insgesamt eine Trefferquote von 80% und ein Profitfaktor von mindestens 2 erzielt, so werde ich konstant über die Zeit Geld verdienen. Der Profitfaktor sagt aus wie viele Euros ich für einen Euro bekomme. Als Besipiel wie oben PF 2 bedeutet, dass 1 Euro eingesetztes Kapital 2 Euro Gewinn erwrtschaftet. Idealerweise anzustreben wäre ein PF zwischen 2 und 4, da Gebühren anfallen und Kosten entstehen für den Handel die ja auch erwirtschaftet werden müssen.
Um die saisonalen Signale sauber und konstant umzusetzen gibt es unterschiedliche Wege. Im Vorfeld können alle Instrumente mit dem SR-Tool im NanoTrader einzeln untersucht werden und dann die Signale auf einen Kalender übertragen werden.
Dieser Kalender kann z.B. eine Excel Tabelle sein mit den Instrumenten in einer Spalte und den Signalen mit Start- und Endzeitunkt in weiteren Spalten.
So behält man einen guten Überblick.
Noch einfacher wird es sein, und daran arbeiten wir derzeit bei der EWAG zusammen mit WH Selfinvest, dass ein voreinstellbares und individuelles Portfolio an Instrumenten automatisch auf Knopfdruck nach saisonalen Signalen Screenen wird. Die Ergebnisse werden in einer Liste aufgeführt und können dann direkt umgesetzt werden.
Einen solchen Suchlauf bzw. Screening Vorgang kann man immer am Ende oder am Anfang eines Handelstages starten Signale angezeigt zu bekommen.
Diese Funktion ist allerdings noch nicht im NanoTrader verfügbar, befindet sich derzeit zur Erstellung dieses Artikels in der Entwicklung.
Ich hoffe wir können hier bald etwas anbieten um euch den Handel mit Seasonals noch weiter zu vereinfachen und vielleicht auch interessanter zu gestalten.
Hierzu wird es dann auch ein Webinar geben, seid also gespannt, … es wird ein cooles Tool.
Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg an den Märkten,
Eric - EWAG Handelssysteme
Für weiteren Content geht es per Klick auf mein Bild oder hier zum EWAG Instagram Account
Risikohinweis
CFDs, Forex und Futures unterliegen unvorhersehbaren Kursveränderungen und sind gehebelte Finanzinstrumente, die erhebliche Verlustrisiken bergen, Ihre Kontoeinlagen übersteigen und theoretisch unbegrenzt sein können.
CFDs, Forex und Futures sind demnach nicht für alle Spekulanten und Investoren geeignet, weshalb Sie sich unbedingt mit den Risiken und Spezifikationen der einzelnen Produkte vertraut machen müssen. Jeder Spekulant und Investor sollte immer sorgfältig und womöglich mit externer Beratung prüfen, ob diese Finanzprodukte für ihn geeignet sind.
Gewinne die Sie in der Vergangenheit oder in einer Testplattform gemacht haben, geben keine Garantie auf Gewinne in der Zukunft. Dieser Post stellt keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlung dar. Es wird keinerlei Haftung für eventuell entstandene Schäden und/oder entgangene Gewinne übernommen.
Jeder Spekulant und Investor ist ausschließlich alleinverantwortlich und trägt das Risiko seiner Anlage- und Handlungsentscheidungen vollständig selbst.
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im heutigen Artikel möcht ich den sogenannten Portfolio-Effekt etwas näher betrachten.
Kurz gesagt geht es um die Wirkung der Diversifikation beim Handeln am Kapitalmarkt.
Diversifikation ist ein Thema über das sicher reichlich diskutiert werden kann.
Ein Warren Buffet hatte einmal dazu gesagt „Wenn ich weiß was ich tue, dann brauche ich auch nicht mein Risiko streuen und diversifizieren.“
Ja, er hat sicher Recht allerdings, und das ist meine persöniche Sicht der Dinge, finde ich Diversifikation, also die Risiokominimierung durch Streuung genial.
Es muss nicht das 100% Perfekte sein was ich tue, ich gebe mich auch mit 80% zufrieden was eine ausreichende Trefferquote darstellt.
Ich muss lediglich mit den Gewinnern viel verdienen und mit den Verlierern wenig verlieren.
Dies lässt sich mit Seasonals durchaus abbilden und realisieren. Hört sich einfach an und in der Tat, es ist auch nicht sonderlich kompliziert wenn man die richtigen Werkzeuge anwendet.
Solche Ergebnisse zu erzielen ist durchaus realistisch. Gerade auch unter dem zeitlichen Aspekt ist die Methode sehr angenehm, wenn man beruflich und familiär gut eingespannt ist. Die Vorarbeit ist einmalig zwar etwas aufwändiger, jedoch in der dauerhaften Betreuung sehr einfach und zeitsparend.
Um den Portfolio-Effekt optimal nutzen zu können benötige ich mindestens 10 Instrumente (Aktien, Forex-Paare, etc.) für den Handel. Idealerweise sollten diese Instrumente zueinander nicht korrelieren, also nicht aus der gleichen Branche sein wie z.B. Adidas, Puma und Nike. Alle drei stellen Beleidung, Schuhe und Ausrüstung für den Sport her. Die wirtschaftlichen und produktspezifischen Zusammenhänge sind hier zu groß als dass alle drei gleichzeitig in einem Portflio gehandelt werden sollten.
Als Besipiel für eine geringe bzw. negative Korrelation wäre hier möglich die Adidas, die Lufthansa und SAP zu erwähnen. Die drei sind unterschiedlichen Branchen zugeordnet und hängen nicht bzw. nur sehr gering zusammen.
Es ist davon auszugehen, dass im oberen Beispiel die Lufthansa und SAP auch in Zukunft nicht sonderlich miteinander korellieren werden. Also wäre dieser Aufwand für die Vorauswahl einmalig. Es sollte jedoch nicht automatisch gelten, dass es so ewig weiterlauffen kann. Ein regelmäßier Check des Portfolios und der einzelnen Zusammenhänge kann also nicht schaden.
Um jetzt den Portfolio-Effekt optimal zu nutzen bietet es sich an mit dem SR-Tool die saisonalen Signale kosntant durchzuhandeln sobald sie auftreten.
Wird über einen beispielhaften Zeitraum von 10 Jahren insgesamt eine Trefferquote von 80% und ein Profitfaktor von mindestens 2 erzielt, so werde ich konstant über die Zeit Geld verdienen. Der Profitfaktor sagt aus wie viele Euros ich für einen Euro bekomme. Als Besipiel wie oben PF 2 bedeutet, dass 1 Euro eingesetztes Kapital 2 Euro Gewinn erwrtschaftet. Idealerweise anzustreben wäre ein PF zwischen 2 und 4, da Gebühren anfallen und Kosten entstehen für den Handel die ja auch erwirtschaftet werden müssen.
Um die saisonalen Signale sauber und konstant umzusetzen gibt es unterschiedliche Wege. Im Vorfeld können alle Instrumente mit dem SR-Tool im NanoTrader einzeln untersucht werden und dann die Signale auf einen Kalender übertragen werden.
Dieser Kalender kann z.B. eine Excel Tabelle sein mit den Instrumenten in einer Spalte und den Signalen mit Start- und Endzeitunkt in weiteren Spalten.
So behält man einen guten Überblick.
Noch einfacher wird es sein, und daran arbeiten wir derzeit bei der EWAG zusammen mit WH Selfinvest, dass ein voreinstellbares und individuelles Portfolio an Instrumenten automatisch auf Knopfdruck nach saisonalen Signalen Screenen wird. Die Ergebnisse werden in einer Liste aufgeführt und können dann direkt umgesetzt werden.
Einen solchen Suchlauf bzw. Screening Vorgang kann man immer am Ende oder am Anfang eines Handelstages starten Signale angezeigt zu bekommen.
Diese Funktion ist allerdings noch nicht im NanoTrader verfügbar, befindet sich derzeit zur Erstellung dieses Artikels in der Entwicklung.
Ich hoffe wir können hier bald etwas anbieten um euch den Handel mit Seasonals noch weiter zu vereinfachen und vielleicht auch interessanter zu gestalten.
Hierzu wird es dann auch ein Webinar geben, seid also gespannt, … es wird ein cooles Tool.
Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg an den Märkten,
Eric - EWAG Handelssysteme
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CFDs, Forex und Futures sind demnach nicht für alle Spekulanten und Investoren geeignet, weshalb Sie sich unbedingt mit den Risiken und Spezifikationen der einzelnen Produkte vertraut machen müssen. Jeder Spekulant und Investor sollte immer sorgfältig und womöglich mit externer Beratung prüfen, ob diese Finanzprodukte für ihn geeignet sind.
Gewinne die Sie in der Vergangenheit oder in einer Testplattform gemacht haben, geben keine Garantie auf Gewinne in der Zukunft. Dieser Post stellt keine Anlageberatung oder Handlungsempfehlung dar. Es wird keinerlei Haftung für eventuell entstandene Schäden und/oder entgangene Gewinne übernommen.
Jeder Spekulant und Investor ist ausschließlich alleinverantwortlich und trägt das Risiko seiner Anlage- und Handlungsentscheidungen vollständig selbst.
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