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Wie lässt sich eine Black Candles Strategie für den Dow entwickeln?
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  • Wie lässt sich eine Black Candles Strategie für den Dow entwickeln?

    Mit dem Anstieg der Volatilität an den Aktienmärkten stellt sich die Frage, welchen Ansatz man beim Daytrading des Dow Jones Index anwenden sollte?
    Die Lösung, die wir vorschlagen, wurde beispielhaft für den Mini-Dow Future entwickelt, auf den wir eine Strategie anwenden, die aus zwei Analysen besteht: Analyse 1 übernimmt die Rolle des Trendfilters, während Analyse 2 das Black Candles Signal enthält. Dieser Artikel beschreibt, wie man eine solche Strategie von Grund auf im NanoTrader, der mehrfach ausgezeichneten Trading-Plattform von WH SelfInvest, erstellen kann.



    1. Mini-Dow Future

    Der Mini-Dow Future ist einer der beliebtesten Futures-Kontrakte an der CME (Chicago Mercantile Exchange) bei Privatanlegern. Er ist an den Dow Jones Industrial Average Index gebunden, der 30 der größten US multinationalen Unternehmen umfasst. Der Mini-Dow Future hat einen Wert von $5 pro Punkt und ein Nominalvolumen von $175.000, wenn der Dow bei 35.000 Punkten steht. Die Intraday-Margin beträgt $1.680.

    2. Erstellung eines Trendfilters

    Ein Trendfilter ist ein sehr wichtiger Teil einer Trading-Strategie. Sein Zweck ist es, die Richtung des Trends anzuzeigen. Es gibt mehrere Trendfilter, und einige sind effektiver als andere. In Analyse 1 wählen wir den Heikin Ashi Indikator und laden ihn in ein 120 Minuten Kerzenchart. Unten sehen wir, dass die Hintergrundfarbe mit der Trendrichtung übereinstimmt: grün bei steigenden und rot bei fallenden Kursen. Diese wichtige Information für die Filterung von Signalen wird in Analyse 2 exportiert.

    Erstellung eines Trendfilters

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    3. Kombinieren der beiden Analysen, um die Strategie zu bilden

    Analyse 2 besteht aus einem Kerzenchart in der 1-Minuten Aggregation, dem wir 4 Elemente hinzufügen: das Signal, den Stop und das Ziel der Black Candles-Strategie sowie die aus Analyse 1 importierte Trendinformationen. Im folgenden Beispiel ist Analyse 1 auf der linken Seite und Analyse 2 auf der rechten Seite dargestellt. Wir können sehen, dass es 3 erfolgreiche Shortsignale gab und dass der Trailing Stop besonders effektiv war, um Gewinne zu sichern.

    Strategie bilden

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    4. Suche nach der richtigen Einstellung

    Jetzt haben wir eine vollständige Strategie. Wenn wir jedoch ihre Wirksamkeit über einen Zeitraum von 100 Tagen bewerten, sind die kumulierten Ergebnisse negativ. Die Herausforderung besteht nun darin, eine Einstellung zu finden, die ein positives Ergebnis liefert. Um dies zu erreichen, gehen wir in zwei Schritten vor. Schritt 1 besteht darin, den Handelszeitraum einzugrenzen, und zwar auf den Bereich zwischen 15:00 und 18:00 Uhr MEZ. Schritt 2 besteht darin, die beste Einstellung für den Parameter AggregationFactor zu finden. Eine Sensitivitätsanalyse dieses Parameters zeigt, dass der Wert 3 den höchsten Gewinn erzielt.

    AggregationFactor

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    Die Sensitivitätsanalyse ist eine bemerkenswerte Funktion der NanoTrader Plattform, die es dem Anwender ermöglicht, innerhalb von Sekunden profitable Einstellungen zu finden. Der Backtest der Black Candles Strategie mit den neuesten Einstellungen zeigt eine spektakuläre Performance.

    Sensitivitätsanalyse

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    5. Fazit

    Dieser Artikel hat gezeigt, wie man in wenigen Schritten eine effektive Daytrading-Strategie aufbauen kann. Die wesentlichen Elemente dieser Strategie sind die Signale, Stopps und Ziele der Black Candles Strategie sowie die Möglichkeit, den Trend aus einer höheren Zeitebene zu importieren. Diese Elemente allein reichen jedoch nicht aus, um eine profitable Strategie zu entwickeln. Sie müssen hart arbeiten, um profitable Einstellungen zu finden. Die mehrfach ausgezeichnete Trading-Plattform NanoTrader und ihre Sensitivitätsanalyse sind unerlässlich, um schnell profitable Setups zu finden. Die Vorgehensweise, die wir in diesem Artikel beschrieben haben, kann jederzeit wiederholt werden, um eine neue Strategie zu entwickeln oder eine bestehende Strategie anzupassen. Diese Strategie kann für alle von WH SelfInvest angebotenen Finanzinstrumente verwendet werden: Aktien, Futures und CFDs.

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    "Die technische Analyse abzulehnen ist eine Investitionstrategie. Man muss ein Fundamentalist sein, um wirklich erfolgreich am Markt zu sein."

    - John Templeton
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